铁矿石期权上市首日成交7614万元 大商所首个“一全两通”品种落地

陈姗2019-12-11 09:35

经济观察网 记者 陈姗 12月9日上午9时整,伴随着一声浑厚的锣声,铁矿石期权正式在大连商品交易所(下称“大商所”)上市交易。上市首日共推出了10个系列的252个合约,统计数据显示,首日铁矿石期权成交量2.6万手(单边,下同),成交额7614万元,持仓量1.5万手。期权成交量占标的期货成交量的比重为1.69%。首日共有1200余名客户参与铁矿石期权交易,包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。

值得注意的是,受后期到港量下降和钢厂春节前补库影响,当日标的铁矿石期货主力合约一度触及涨停板,最高涨至655.5元/吨。截止当日下午收盘,铁矿石2005合约上涨5.58%,至653元/吨。从期权市场来看,受标的期货价格上涨影响,当日铁矿石期权主力月份I2005系列的13个看涨期权合约全部上涨,13个看跌期权合约全部下跌。看涨期权平值合约I2005-C-650全日呈震荡上升趋势,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,相比挂盘基准价涨幅23%;看跌期权平值合约I2005-P-650开盘价50.7元/吨,收盘价38.3元/吨,相比挂盘基准价跌幅24%。

南华期货期权研究员周小舒在接受经济观察网采访时表示,当铁矿石价格上涨时,投资者以前可以从期货市场上做多获利,期权上市后,投资者可以通过买入看涨期权,获得收益。他指出,当日有部分多头选择期权做多,期权丰富了投资者的交易手段。

据了解,铁矿石期货上市6年多来,已积累了大量的产业客户,2018年参与铁矿石期货交易的单位客户增长至7700家,目前已有1200多家钢矿企业深度参与铁矿石期货交易。

周小舒表示,由于期货套期保值需要缴纳保证金,产业客户面临资金压力较大。铁矿石期权的流动性较好,交易成本相对较低,并且产业客户通过买入期权进行套保,只需交纳权利金,无需缴纳保证金,面临资金压力小。

在铁矿石期权上市首日即参与交易的全球大宗商品贸易公司托克集团相关业务负责人表示,托克集团一直参与大商所铁矿石期货交易,但由于铁矿石之前只有场外期权,流动性和报价透明度较低,公司期权套保和套利业务受到一定程度制约。铁矿石场内期权推出后将成为集团重要的风险管理工具。他表示,随着近年来以人民币计价的港口现货贸易越来越活跃, 人民币铁矿石期货和期权必将在铁矿石国际贸易中发挥越来越重要的作用。

记者从上市活动上获悉,在铁矿石期货上市初期,大商所就提出在铁矿石衍生品上实现“一全两通”。 大商所党委书记、理事长李正强介绍,“一全”指的是期货、期权和互换工具上齐全;“两通”指的是现货与期货市场联通、境内与境外市场联通。如今,随着铁矿石期权上市,铁矿石品种率先实现 “一全两通”新格局。

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