银监会规范商业银行流动性风险管理

2009-10-30

程志云

经济观察网记者程志云 10月29日，银监会发布《商业银行流动性风险管理指引》。

据了解，银监会发布该《指引》，旨在为持续提高商业银行流动性风险管理水平，引导商业银行充分重视并努力保持流动性充足，确保我国银行业安全稳健运行。

所谓流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。

流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一，对商业银行的支付能力和经营持续性有直接影响。新资本协议第二支柱第一项原则即要求银行应具备评估包括流动性风险在内的所有实质性风险的程序和能力，巴塞尔银行监管委员会《有效银行监管核心原则》也提出监管当局应为银行制定流动性风险管理指引。

此次金融危机更是表明市场流动性状况可以短期内逆转并维持相当长时间，再次凸显了流动性风险管理对于金融市场运行和商业银行经营管理的重要性。

银监会人士指出，制定并发布《指引》对于稳步推进新资本协议的实施、提升我国商业银行流动性风险管理能力并防范金融危机的冲击具有重要意义。

据悉，《指引》从流动性风险管理的目的、管理体系的建立、管理的方法和技术、监督管理等方面对商业银行流动性风险管理体系予以明确和规范。

与其他专为实施新资本协议而制定的监管指引不同，本《指引》不仅适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行，也适用于其他未实施新资本协议的商业银行。

国际金融危机的爆发凸显了加强流动性风险管理的重要性与必要性,《指引》的制定出台，既借鉴和吸收了国际先进经验，又兼顾了我国银行业发展的现状，有助于进一步完善我国商业银行的风险管理体系。

银监会有关负责人表示，银监会自成立以来，始终将保持商业银行流动性充足作为日常监管的重要方面来抓，通过设置75%的存贷比例高限、开展压力测试、引导优化信贷结构等方式，确保流动性充足，在抵御全球金融危机方面发挥了重要作用。

目前，我国商业银行总体流动性水平较高，全国银行间同业拆借市场流动性充裕；至2009年9月底，全国商业银行流动性比例平均为41.7%，远远高于25%的最低监管要求。

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